「ダウ30種平均の週次リターンが統計学上の正規分布になると仮定すると1600億年に1度」という株価変動が発生 53
ストーリー by hylom
でも起きてしまったからなあ 部門より
でも起きてしまったからなあ 部門より
コロナウイルスによる新型肺炎の影響で金融市場が混乱している。特に株式市場は株価の急激な下落や乱高下といった状況となっているが、これは「1600億年に1度」という状況だという（日経新聞）。
1900年以降のダウ工業株30種平均の適次リターンが統計学上の正規分布になると仮定すると、今回の下落の発生確率は「1600億年に1度」という結果が得られたという。
適次リターン (スコア:3, おもしろおかしい)
何のことやらと日経を読んだら「週次リターン」だった
Re:適次リターン (スコア:5, おもしろおかしい)
hy1omはOCRかなにかなのか?
Re:適次リターン (スコア:2, おもしろおかしい)
週切な編集を望みたいですね。
Re:適次リターン (スコア:1)
おまえは変醜に何を望んでいるんだ
Re: (スコア:0)
もちろん笑いをとること。
（もう一度よく見よう）
Re: (スコア:0)
まあ、適時に週の終わりには利益出てないとトレーダークビだよ、それを含めてるのかな？
きっと (スコア:1)
1600億年前の時も大変だったんだろうな
Re:きっと (スコア:2, おもしろおかしい)
> 1600億年前の時も大変だったんだろうな
後のビッグバンの原因である。
Re:きっと (スコア:3, おもしろおかしい)
神様が持ち金溶かしてヤケクソになって吹き飛ばしたのか．
インフレーション宇宙論ってそういう（違
Re: (スコア:0)
確かにそれくらいの確率のゆらぎがないとビッグバンは起きなさそう
Re: (スコア:0)
こういう計算って何処からか持ってきたNYSEが取引停止時の架空の値段も含めてやってるから、データの時点で信憑性ゼロなんだよね。
経済学者がどんな計算しても、彼らが儲けてる所を見たことがない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いるだろう！儲ける為に。
もう、その方法では儲からない儲かったという過去の情報を売ることで、儲ける。
Re: (スコア:0)
情報商材
Re: (スコア:0)
ケインズは儲けていたらしい
あとインタレストについてのインタレストが強かったのが高い実績につながったらしい
Re: (スコア:0)
次は１兆年に一度の下落が発生する。
NNTの言ってたブラックスワンだろ (スコア:1)
自然が作った測定値（ある生物種の体長とか）なら正規分布にもなるけど、
人間が作った測定値（年収とか）は正規分布にならずべき分布になるってNNTが言ってたよね。
さんざんサブプライムのときにべき分布の話が出てたのに、
もう忘れちゃってまた正規分布でやってるの？ と思ったよ。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:0)
自然界だろうが人為的な値だろうが、下限がある分布は正規分布には理論上決してならない。(あれ、そういう話じゃない？)
Re: (スコア:0)
人間が作った測定値はべき分布になるというのも浅い理解。
例えば大学入試の成績分布とかは釣鐘型の分布になるが、
大学入試の成績は自然が作った測定値ではない（はず）。
また自然界でもべき分布は普通にある。地震の強度とか。
今回の例は上下変動の要素の合計だから、
二項分布を正規分布で近似してるんだと思えば、それほど筋は悪くない。
そこに全然違う要素が入ったんだから近似は破綻してるだろというのはそうなんだけど、
そこが「正規分布になると仮定すると」という表現の含み。
仮定が甘そうだ (スコア:0)
いくら何でも1600億年に一度しか起こらないレベルというのは盛り過ぎかと
Re:仮定が甘そうだ (スコア:2)
プログラム売買が普及して、株価下落への反応が増幅されるとか、
群衆心理でパニック売りがおきるとか、そんなことがあるのに
リターンが正規分布になるという仮定自体が完全におかしい。
Re: (スコア:0)
>プログラム売買が普及して、株価下落への反応が増幅されるとか、
>群衆心理でパニック売りがおきるとか、そんなことがあるのに
>リターンが正規分布になるという仮定自体が完全におかしい。
提唱した側も、わざわざ仮定するとと書いているから正規分布に則らない可能性は考えているとは思いますが、
何でもかんでも仮定・前提が違うというのは安易じゃない？
元コメのように下落ばっかり注目していれば正規分布に則らないが、
上昇も同程度に生じれば十分正規分布としてみなせる結果になる可能性もある。
仮定自体が「完全におかしい」と断定できるほどかな？
近似として十分通用する可能性もあるわけだし。
少なくとも、リンクから得られる情報だけでは「完全に」というのは難しいと思うよ。
提唱している方も、通常の分布からは大きく外れていて無理やり数値化すれば
1600億年程度（5シグマ程度か？）くらいのノリなんでしょうけどね。
Re: (スコア:0)
むしろ1600億年という数字を出して煽るために、それっぽい仮定に無理やりあてはめただけではないのか。
Re:仮定が甘そうだ (スコア:2, すばらしい洞察)
帰無仮説「今回の株価変動は偶然だぞ。コロナ？知らんがな。」
それが棄却された。
Re: (スコア:0)
ボジョレーヌーボーも助走つけて殴りに来るレベル
Re: (スコア:0)
取引が連続量で近似できるのが正規分布を適用できる条件だけど、実際は離散的に取引が行われているので、ミクロ経済に異常があると正規分布からずれるというのは昔から知られてる。
Re: (スコア:0)
というジョークでしょう。教科書に載ってる初歩中の初歩な「ただしいやりかた」を、そのまま当てはめたらあかん(笑)、と言うツッコミ待ちの。
統計の専門家のリアクションを見てると、ようしじゃあこっちの手法だー、とちらほら大喜利っぽくなってたりもする。
Re: (スコア:0)
まさに初歩的な統計の教科書に載ってるような仮説検定問題なので、これが「ただしいやりかた」で合ってるんですよ。
「1600億年に1度」は異常事態の度合いを素人にも分かるように表現しただけであって、大喜利のネタ提供ではありません。
Re: (スコア:0)
他のコメントに散々書いてありますが、実情に合わないモデルを当てはめるのはギャグにしかなりませんよ。
「第1回、第2回大会にxさんが優勝したと言うことは、永遠にxさんが優勝し続けるに違いない」
「昨日から今日で株価が1,000円上がったということは、1年後には365,000円上がるはず」
とかも「ただしい」推測ですが、これぐらいアホな例を出したらさすがに分かって頂けます? それとも信じちゃうんです?
皮算用してしまう。 (スコア:0)
「もし今 可能な限りの資金を投資してダウなりSP500など指数連動のETFを購入したら
どれぐらいの時期にいくらの利益が見込めるだろうか？」
Re:皮算用してしまう。 (スコア:1)
リーマン後の底値で買ってたら４倍になってたよ。今年１月時点で。
今でもまだ３倍だけどね。
Re: (スコア:0)
どうですかねぇ...
これまでがバブル過ぎて、超割高がようやくちょっと割安になったぐらいな気もします。
これから数ヶ月掛けて下がりそうなんで待ってます。
# 俺が買うと下がり、買わないと上がるんですが。
Re: (スコア:0)
これから会社が倒産するので永久に利益は出ない
というのもありそう。
# ボーイングは救済しないといけない、とトランプが言ったらしい
そもそも正規分布しない (スコア:0)
正規分布っぽいのは平時だけで、一定の範囲を超えると、ダメなんですよ
LTCMはそれで死んだ
Re: (スコア:0)
滅多に起きない現象はポアソン分布だと学生時代に聞いた覚えがある。が、人に説明できるほどは身についていないのが残念
Re: (スコア:0)
一般向けの経済の話で正規分布とか言い出したら眉に唾をつけるか、無視した方が良い。
Re: (スコア:0)
「株価というのは上がると下がるの二つの状態しかない。
つまり、上がる可能性が50％で、下がる可能性が50％。
これは二項分布に従い、件数が多くなれば正規分布となる」
＃ 中学生なら騙せるかもしれない。
AIに殺される？ (スコア:0)
今回の大きすぎる上下動はAIのせいみたいな意見をちらほら見る
Re:AIに殺される？ (スコア:1)
スカイネット：核ミサイル使うより、作ったバブルからの恐慌で人類倒したほうが簡単。
Re: (スコア:0)
まあ、きっかけが人間だとして
下がったら買って、上がったら売るなんて単純動作する自動売買システムがある程度以上あるならさもありなん
# フィードバック制御積んでないエアコンみたいな
# というかAI持ち出すまでもないじゃんね
Re: (スコア:0)
2012年のフラッシュクラッシュの時はAIなんて言葉すら流行ってなくてHFT業者のせいにされたけど、今はAIのせいになるのだろうか。
データの分布を確認しよう (スコア:0)
統計の話をするときには、元データの分布を確認しよう。
正規分布ではないものに正規分布を仮定した計算をしてはダメだよ。
そういう統計の基本の話ではないの？
Re: (スコア:0)
後知恵に意味が無いのが投資の基本の話なんですよ。
Re: (スコア:0)
経済学は起きたことに後から理屈をこじつけているだけだから基本的に無価値と
参考になる (スコア:0)
この先1600億年分の投資計画を立案するのに参考になる。
農耕民族の特長じゃない (スコア:0)
(1) バカだまして金を巻き上げる。
(2) 弱い奴を脅して金を巻き上げる。
どちらもジャップの特徴だが、
農耕民族の特長じゃないよなあｗｗｗ
Re: (スコア:0)
NYダウはアメリカの市場ですよ?
Re: (スコア:0)
ほとんどの国に当てはまる特徴では？
アメリカに限れば、の話 (スコア:0)
前回リーマンショックでも言われたかな。
アメリカ以外の主要国だと20世紀の100年間に以下のひとつぐらいは発生している。
・敗戦または他国による占領、首都空襲
・内戦または革命、独立戦争
・債務不履行
・証券取引所閉鎖
・ハイパーインフレ
# 19世紀も入れれば、アメリカも該当ありになる
# インドはラッキーだったというほかはない
「100年に一度」というのはこれぐらいのレベルのことを言うんだが。
1600億年かあ。すんごいですねえ(棒読み)
ほとんどの人がロングばかりなのが原因 (スコア:0)
基本的に投資はほとんどの人がロングなので、個別銘柄じゃなく指数ベースだと、
パニック売りはあってもパニック買いが無い
ただし米国債をはじめとする主要国の国債はなぜかパニック買いとなる