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まず、こういったものを比べる場合、金融屋の発想からすれば、期待値とリスクの2つが問題となります(金融商品であれば期間も問題になりますが、今回はこれは関係ない。)。
リスクというのは、ものすごく大まかにいえば振れ幅で、分散又は標準偏差で評価されます。したがって、確実な5ドルの損はノーリスクですが、2分の1の確率で8ドル損というのは(当然ながら)相対的にリスキーです。
通常、同じ期待値ならリスクがあるほうが評価は低くなります(簡単にいえば、人はリスクを嫌うので。)。その低くなるぶんの評価額をリスク・プレミアムといいます。2分の1の確率で8ドル損という選択肢については、損失期待値は4ドルですが、その人にとってのリスク・プレミアムが1ドルなら(←これは非現実的な仮定ですが。)、確実な5ドルの損失という選択肢と価値は同じということになります。
とはいえ、これだけ少額でしかも繰り返しやるゲームなら、リスク・プレミアムなんて無視できるほど小さく、この場合は期待値のみで評価するだけでよいとは思いますが。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
ファイナンスの基礎の基礎 (スコア:3)
まず、こういったものを比べる場合、金融屋の発想からすれば、期待値とリスクの2つが問題となります(金融商品であれば期間も問題になりますが、今回はこれは関係ない。)。
リスクというのは、ものすごく大まかにいえば振れ幅で、分散又は標準偏差で評価されます。したがって、確実な5ドルの損はノーリスクですが、2分の1の確率で8ドル損というのは(当然ながら)相対的にリスキーです。
通常、同じ期待値ならリスクがあるほうが評価は低くなります(簡単にいえば、人はリスクを嫌うので。)。その低くなるぶんの評価額をリスク・プレミアムといいます。2分の1の確率で8ドル損という選択肢については、損失期待値は4ドルですが、その人にとってのリスク・プレミアムが1ドルなら(←これは非現実的な仮定ですが。)、確実な5ドルの損失という選択肢と価値は同じということになります。
とはいえ、これだけ少額でしかも繰り返しやるゲームなら、リスク・プレミアムなんて無視できるほど小さく、この場合は期待値のみで評価するだけでよいとは思いますが。