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「ダウ30種平均の週次リターンが統計学上の正規分布になると仮定すると1600億年に1度」という株価変動が発生」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2020年03月18日 6時44分 (#3781093)

    いくら何でも1600億年に一度しか起こらないレベルというのは盛り過ぎかと

    • by nim (10479) on 2020年03月18日 6時51分 (#3781097)

      プログラム売買が普及して、株価下落への反応が増幅されるとか、
      群衆心理でパニック売りがおきるとか、そんなことがあるのに
      リターンが正規分布になるという仮定自体が完全におかしい。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        >プログラム売買が普及して、株価下落への反応が増幅されるとか、
        >群衆心理でパニック売りがおきるとか、そんなことがあるのに
        >リターンが正規分布になるという仮定自体が完全におかしい。

        提唱した側も、わざわざ仮定するとと書いているから正規分布に則らない可能性は考えているとは思いますが、
        何でもかんでも仮定・前提が違うというのは安易じゃない?

        元コメのように下落ばっかり注目していれば正規分布に則らないが、
        上昇も同程度に生じれば十分正規分布としてみなせる結果になる可能性もある。
        仮定自体が「完全におかしい」と断定できるほどかな?
        近似として十分通用する可能性もあるわけだし。
        少なくとも、リンクから得られる情報だけでは「完全に」というのは難しいと思うよ。

        提唱している方も、通常の分布からは大きく外れていて無理やり数値化すれば
        1600億年程度(5シグマ程度か?)くらいのノリなんでしょうけどね。

        • by Anonymous Coward

          むしろ1600億年という数字を出して煽るために、それっぽい仮定に無理やりあてはめただけではないのか。

      • by Anonymous Coward

        「正規分布=フツーの誤差の分布にしたがう」は「帰無仮説」だろ。

    • Re:仮定が甘そうだ (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2020年03月18日 8時11分 (#3781120)

      帰無仮説「今回の株価変動は偶然だぞ。コロナ?知らんがな。」
      それが棄却された。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      ボジョレーヌーボーも助走つけて殴りに来るレベル

    • by Anonymous Coward

      取引が連続量で近似できるのが正規分布を適用できる条件だけど、実際は離散的に取引が行われているので、ミクロ経済に異常があると正規分布からずれるというのは昔から知られてる。

    • by Anonymous Coward

      というジョークでしょう。教科書に載ってる初歩中の初歩な「ただしいやりかた」を、そのまま当てはめたらあかん(笑)、と言うツッコミ待ちの。

      統計の専門家のリアクションを見てると、ようしじゃあこっちの手法だー、とちらほら大喜利っぽくなってたりもする。

      • by Anonymous Coward

        まさに初歩的な統計の教科書に載ってるような仮説検定問題なので、これが「ただしいやりかた」で合ってるんですよ。
        「1600億年に1度」は異常事態の度合いを素人にも分かるように表現しただけであって、大喜利のネタ提供ではありません。

        • by Anonymous Coward

          他のコメントに散々書いてありますが、実情に合わないモデルを当てはめるのはギャグにしかなりませんよ。

          「第1回、第2回大会にxさんが優勝したと言うことは、永遠にxさんが優勝し続けるに違いない」
          「昨日から今日で株価が1,000円上がったということは、1年後には365,000円上がるはず」

          とかも「ただしい」推測ですが、これぐらいアホな例を出したらさすがに分かって頂けます? それとも信じちゃうんです?

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