パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

「ダウ30種平均の週次リターンが統計学上の正規分布になると仮定すると1600億年に1度」という株価変動が発生」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    いくら何でも1600億年に一度しか起こらないレベルというのは盛り過ぎかと

    • プログラム売買が普及して、株価下落への反応が増幅されるとか、
      群衆心理でパニック売りがおきるとか、そんなことがあるのに
      リターンが正規分布になるという仮定自体が完全におかしい。

      • by Anonymous Coward

        >プログラム売買が普及して、株価下落への反応が増幅されるとか、
        >群衆心理でパニック売りがおきるとか、そんなことがあるのに
        >リターンが正規分布になるという仮定自体が完全におかしい。

        提唱した側も、わざわざ仮定するとと書いているから正規分布に則らない可能性は考えているとは思いますが、
        何でもかんでも仮定・前提が違うというのは安易じゃない?

        元コメのように下落ばっかり注目していれば正規分布に則らないが、
        上昇も同程度に生じれば十分正規分布としてみなせる結果になる可能性もある。
        仮定自体が「完全におかしい」と断定できるほどかな?
        近似として十分通用する可能性もあるわけだし。
        少なくとも、リンクから得られる情報だけでは「完全に」というのは難しいと思うよ。

        提唱している方も、通常の分布からは大きく外れていて無理やり数値化すれば
        1600億年程度(5シグマ程度か?)くらいのノリなんでしょうけどね。

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

処理中...