「MCMCって金融向け？」記事へのコメント

MCMCって…

[yet-another-su (15375)]

Markov Chain Monte Carloだった気がしますよ。

というのは置いておいて、私が講義を受けたときに使ったのは
Gamerman,D.(1997)
Markov Chain Monte Carlo:
Stochastic Simulation for Bayesian Inference
でした。今手元にコピーしかないんで、出版社はわからんのですが。

タイトルにあるようにベイズ推定の話なので、ご希望には合わないかもしれませんね。

Re:MCMCって…

[chiba-f (6867)]

Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference (Texts in Statistical Science) [amazon.co.jp]