「MCMCって金融向け？」記事へのコメント

MCMCって…

[yet-another-su (15375)]

Markov Chain Monte Carloだった気がしますよ。

というのは置いておいて、私が講義を受けたときに使ったのは
Gamerman,D.(1997)
Markov Chain Monte Carlo:
Stochastic Simulation for Bayesian Inference
でした。今手元にコピーしかないんで、出版社はわからんのですが。

タイトルにあるようにベイズ推定の話なので、ご希望には合わないかもしれませんね。

Re:MCMCって…

[kaho (2741)]

＞Markov Chain Monte Carlo

ああ，そうでした．お恥ずかしいです．
Fisher's Exact Test用にとりあえずできればいい程度でやっていたのがばれてしまいますね．

yet-another-suさん，chiba-fさん，ありがとうございます．
確かにMCMCよりもベイズ推定の方に力点がありそうですし，amazon.comにもレビューがないのでちょっと調べてみてからになりますが，是非参考にさせていただきたいと思います．

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kaho