株式売買で儲けるロボットを創れ! 189
ストーリー by GetSet
全自動資本主義 部門より
全自動資本主義 部門より
keis 曰く、 "9月15日、カブロボ・コンテスト実行委員会はカブロボ・コンテストの開催を発表した。このイベント、要は株の売買で儲けるプログラムをJavaで作り、コンテスト期間(2005年1月24日から2月25日)中にどれだけの利益を上げられるかを競うもの。上位入賞者には上げた利益に応じて賞金が振舞われる。（参考：協賛・後援などの運営者情報）
プログラムや株はちょっと…という人も、主催者側で用意した15の質問に答えるだけで簡単に参加できる、というお手軽さ。プレコンテストの締切が10月15日なのにもかかわらず、公式サイトの情報がいまいち不足気味な気もするが、多くの参加者で盛り上がることを期待したい。
ちなみに今回、運用期間が一ヶ月と短いので、どちらかというと運の要素が大きくなりそうだ。もっとも結果だけでなくアルゴリズムに対する賞も設定されているので、コダワリの作品をもっともらしい解説と共に参加させてみるのも面白いかも知れない。"
参加エントリーページが… (スコア:2, おもしろおかしい)
ここで、株落として大丈夫か?
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:参加エントリーページが… (スコア:1)
先じゃないかな…
それ以前に、ロボット稼動時の負荷対策も大丈夫なんだろうか。
おそらく、大会初日にも落ちそうな予感…
CPU過負荷測定ロボットの方が先かな。(苦笑)
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
比較対照として (スコア:2, 興味深い)
ロボットと人間の間にどれだけ能力差があるかを見せてほしい
#負けたらその人の存在意義が問われそうだがｗ
これはチャンスですね (スコア:2, すばらしい洞察)
ロボのソースコードに求職メッセージを埋めておくといいかも。
Re:これはチャンスですね (スコア:1)
＃やけっぱちでID
---- 末は社長か懲戒免職 なかむらまさよし
Re:これはチャンスですね (スコア:1)
かえって、マイナスアピールでは？
そうか、問題点を突くコード書いて、「ここに問題あり」と対策策もコメントに書いてアピールすればいいのか。(笑)
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
日経すら読めない株売買ロボットなんて・・ (スコア:2, 興味深い)
>原則として以下のようなコードは禁止とさせて頂きます。
>1 ネットーワークを使ってコンテスト環境外と通信をするもの
確かに外部からのコントロールが出来ないようにすることは
必要だけど、ニュースサイトを読んで会社名で検索かけて
ヒットしたら悪そうなニュースなら放流、よさげなニュースなら
買うなんていうAI搭載のボットは作れないわけですか。
単に株価関連情報だけしか見れないのなら、デイトレーダーのように
10秒間隔くらいで株価拾って上昇率・下落率を判断して分単位で
売買して小金を稼いでいくタイプのほうがよさそう。
Re:日経すら読めない株売買ロボットなんて・・ (スコア:1)
40銘柄に指定された企業のwebサーバを調査していって
一番個人情報が漏れそうな企業の株を空売りするロボを考えたんだけどなぁ。
Re:日経すら読めない株売買ロボットなんて・・ (スコア:1)
ブラックリストのArrayに放り込んでおいて
決して手を出さない等の安全策を、とかちょっと思った。
でもあれか、銘柄コードを架空のものにされたら
避けようもないか。。。。
仮想市場 (スコア:2, 興味深い)
いくら買いや売りを行なってもリアルの市場に影響を与えないわけで、その点がコンピュータサイエンスの実験としては面白くない。
むしろ、リアルの株価にはこだわらず、参加者間で仮想取引させることにし、 プログラムの挙動が株価に影響を与え、その結果を見て また次の手を考えるアルゴリズムを競わせるほうが面白かったと思います。
本当に売買させる手はある? (スコア:1)
単純に考えて、ロボット毎に投資信託を公募して資金を集め、これをロボットに売買させれば実証実験ができそうな気がするんですが。たかが1000万円ですよね? 投信としては決して大規模ではないはずです。
仮想取引は一見魅力的ですが、設定が下手だとtoy systemで終わる恐れがあります。特に、ロボット以外の市場参加者の資金力を再現できないと、実用に耐えるシステムにはなりません。もっとも、現状の設定で、銘柄選択基準が曖昧(市場参加者としてはむしろ大型株か仕手株かという方が気になる)、先物やオプションなどを用いたリスクヘッジができないなど、すでにオモチャのような気もするのですが。
プレコンテストが10月なのはよくない。 (スコア:2, 参考になる)
『１０月。これは株に手を出すには危険な月だ。
そのほか危険な月は、７月と１月と９月と４月と１１月と５月と３月と６月と２月と８月、
それになんといっても１２月だ』
そしてこうも。
『人生にはニ回だけ投資してはいけない時期がある。
一つはその余裕がないとき。一つはその余裕があるとき』
・・・でもトウェイン先生、それってベル株に投資しそこなって大もうけをフイにしたことと関係あったりします？
Re:プレコンテストが10月なのはよくない。 (スコア:3, 参考になる)
当時、米国の銀行は流動性預金に利子をつけて、米国東部でコール運用していました。コールローンがマージンローン(証券融資)の原資となっていたわけですが、農産物(特に穀物)の収穫期を迎える10月は、農産物の買い付けのために流動性預金が米国東部から中西部に流れてしまうために、信用が逼迫し株式市場の動きが付かなくなるので「10月は気をつけろ」という経験則が生まれたワケです
ところが、トウェインは「10月は危険だけど、10月以外も気をつけなさいよ」ということを言ってるのです
Re:プレコンテストが10月なのはよくない。 (スコア:1)
「株式売買で儲けるロボットを創れ」コンテストで儲け (スコア:2, おもしろおかしい)
・買うタイミング
・売るタイミング
の組み合わせをいっぱい作って、パターンごとにロボットを登録するスクリプトを書く。
これでどれかはきっと優勝賞金はいただきだ!!
/* close the world, open the text */
テクニカルじゃあ (スコア:1, すばらしい洞察)
テクニカルって、ほとんどオカルトの世界。
100%運でしょう。
内容の割に (スコア:1)
Re:内容の割に (スコア:4, すばらしい洞察)
…というか、コンテストになんか出してやるもんか。
＃「パチンコ必勝法売ります」の会社みたいなもんだ(違)。
conflict...? (スコア:1)
＃ 暴走してバブル？
Re:conflict...? (スコア:2, すばらしい洞察)
こういう問題を考える際によく忘れられている事実は、
「売り手と買い手がいなければ取引は成立しない」という
小学校高学年でも落ち着いて考えればわかる簡単なことです。
つまり、同じアルゴリズムを備えたロボットばかりになった場合、
売り・買いの同じ注文しか発生しないため、取引は発生せず、
市場は動かない、ということになります。
同じアルゴリズムを備えたロボットが大多数を占めていた場合、
アルゴリズムが適正値と判断する価格
（つまり、売り・買い・何もしない・という判断の閾値）
まで、ロボの集団が鬼のような資金で買い上がる・売り下がるため、
閾値で停止することになります。
所詮は不公平に投票権が割り振られた美人投票ですから、
金があるものの判断は絶対です。
Re:conflict...? (スコア:1)
そうですね。忘れていました。
> 取引は発生せず、市場は動かない、ということになります。
ロボと市場システム（引合と価格付けのルール・エンジン）との間でフィードバック・ループを形成すると思うのですが、その場合「取引が発生せず停止する」（＝収束する）こともあるでしょうけど、一定のリズムで猛烈に上がったり下がったりする（＝発振する）、ということはないんでしょうか？
また、ロボだけで占める市場システムでも複雑系でありえるのか、ということも興味があったりします。
＃ 株式しろーと
Re:conflict...? (スコア:2, 興味深い)
って、こういう解釈であってます？
"Stupid risks are what make life worth living!" -- Homer Simpson
Re:conflict...? (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:conflict...? (スコア:2, すばらしい洞察)
みんなが資本を一斉に引き上げたら倒産して、結果的にはマイナスになるし。
例：アジア経済危機
ファイナンスがゼロサムだっていうのは、
「長期的にはわわわれはみな死んでいる」っていうケインズの格言と
おんなじことだ（つまり、短期的にはゼロサムではないことが重要）。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re:conflict...? (スコア:2, おもしろおかしい)
つまりそのロボットは単に売買するだけではなくて株式総会で特別決議して減資 [nomura.co.jp]したりするってことですか。
Re:conflict...? (スコア:1)
いや、この言葉をいつか使ってやろうと思ってただけなんで。
# IDじゃなくてもよかったよな オフトピ
"Stupid risks are what make life worth living!" -- Homer Simpson
Re:conflict...? (スコア:1)
text://zeroxone
Re:conflict...? (スコア:1)
少年が世界全体を買収するまでにかかった時間は何時間だったか。
Re:conflict...? (スコア:1, 参考になる)
Re:conflict...? (スコア:5, 参考になる)
現在保有している株式のポートフォリオが、将来株価の下落による損失を蒙ることを防ぐことを目的としたもので、最大損失予測(VaR)を計算して(一定の閾値を超えて)下落しそうになったら売りをかける、という運用方法です。効率的市場仮説信者の経済学者が考えた理論で、年金の運用などで使われています
問題は、下落しそうなときに現物の売りをかけても、下落時には買い手がいないのが問題で、株式先物か株式オプションの売りをかける、というヘッジ運用が当時盛んに運用されていました。1987年の大暴落のとき、NYSEの現物の下落にポートフォリオ・インシュアランスはいつものようにS&P500先物の売りの反応を出しましたが、株価の下落があまりに激しかったために、本来現物(S&P500指数)と先物の価格差は一定範囲に収まるのですが、暴落状態にあった現物が反応せず先物が一方的に下落するという状況になりました
また攻撃的なトレーダーがポートフォリオ・インシュアランスの動きを予測して、やはり株式先物に売りをだした結果、先物は一層下落し、本来なら割安になった現物株に買いが入りそうなものですが、先物に吊られて現物も買いが入らない流動性枯渇の状態になってしまった、というものです。当然、こういうポートフォリオ・インシュアランスを適用した自動売買システムを使ったファンドは大損失を出しました。現在は、この手の攻撃的ヘッジを使っているものはあまりなく、ポートフォリオの調整などに使われているくらいです
問題は、VaRを算出する際に前提となる効率的市場仮説は、暴落のような極端に流動性が枯渇した状態を想定していない点です(これはLTCMが破綻したときにも問題になったけど)。仮装売買コンテストとか、今回のコンテストもあんまり流動性リスクのことを考えなくてもよさそうな感じですけど、実際にはあんまり使えそうもない気が
π (スコア:1)
株の予想をするプログラムを走らせていたら216桁の数字が出てきて、それが実は世界の絶対解を得てしまう類の定数だったというやつ。
Re:π (スコア:1)
確か (スコア:1)
Re:確か (スコア:1)
それにかかわりそうな心当たりはあるけど…
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
バブルと寝たロボット (スコア:1)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re:できた (スコア:3, すばらしい洞察)
# 意外とあたりだったりｗ
Re:できた (スコア:3, 興味深い)
ということは、株の売買に参加した人全員の利益を合計すれば、ゼロになるということ。
つまり、株で儲けるには、カモを増やすのが良い。そのためには、株式売買ロボットコンテストなどを行い、人々の株への関心を高め、カモとなるべき投資家を増やすなどの方法をとるのが良い。
. . . どこか間違ってる?
Re:できた (スコア:1)
> そのためには、株式売買ロボットコンテストなどを行い、
> 人々の株への関心を高め、カモとなるべき投資家を増
> やすなどの方法をとるのが良い。
わかったぞ、このコンテスト自体が、
どこかで非公開に行われている超本格的な
カブロボの参加ロボットの一つが作戦として
開催しているものなんだよ。
(なんだってーAA略)
まあ営利企業というのも、
自律型のロボットみたいなもんだからね。
人間という有機素材を部品としているだけで。
Re:できた (スコア:1)
>どこかで非公開に行われている超本格的な
>カブロボの参加ロボットの一つが作戦として
エンダーのゲームみたいなものかなあ。
Re:できた (スコア:1)
#株買うのは控えておこうっと
Re:できた (スコア:1)
>> ゼロになるということ。
>これって本当なのでしょうか？
間違いですよね。というか、その計算自体ができないでしょう。
ある一定の期間を区切らないと計算できないけど、その期間の終わりには必ず株の
状態で持ち越す人がいるわけですから。その人たちの収益は決定できません。
含み益も含めて、ということであれば、上昇局面では全員が利益を得ることはあるし、
その逆もありえます。
いずれにせよ通らない話です。
Re:できた (スコア:2, 参考になる)
株式「売買」に関していえば、本当です。
の、組み合わせですから、ゼロサムです。株券の客観的価値は正確には分からないから、1と2の額に差が生じるわけですが、ゼロサムである事は変わりません。
株価の上昇が会社自体の資産や収益性の上昇による場合は、それは経営者を含む従業員の才覚や努力、あるいは会社を見舞った幸運などなどによるもので、株式の売買とは関係ありません。会社の価値の増大による株式の価値の上昇は、株式が売られなくても発生するからです。
この場合の取引は1が上がり、2も上がった状態で行なわれますが、「売買が」ゼロサムである事は変わりません。
株価の上昇がいわゆる「バブル」によるものなら、会社の価値は上がっていないわけで、2の株の価値に比して1の価格が高く、買い主は損している事になります。（売り主が得しているのでゼロサムなのは変わりません）
もっとも、上昇局面が続いている間に売り抜けられれば、その取引でもっと大きな得をして、総計プラスになることもできますが。（その場合、新たな買い主がその分損をしているのでやはりゼロサムなのは変わりません。）
（会社の発展に良い材料が出たときに市場が過剰反応して、上記2つが併存する事もよくありますが。）
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:できた (スコア:1)
＞手数料を献上しまくっているだけの馬鹿であるというのがバレるからでしょうか。
デイトレーダーだって、手数料の事とかは考慮して取引して、きちんと利益出している人まで、それを
「馬鹿」というのは失礼でしょう。
手数料は収益出す為の経費なんだし。
#ヤフオクとかで、収益出している人(または会社)に対して、オークション手数料だって、経費なんだし。
むしろ、デイトレーダーに憧れて手を出したけど、無謀無駄な取引で手数料稼がせてくれるような連中に
対しては「カモ」というべきでは。(をぃ)
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:できた (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:できた (スコア:1, 興味深い)
学歴とかでいうと「頭良くない」人のほうが圧倒的に多いですね、
私の周りでは。
Re:できた (スコア:1)
２・アメリカの国防総省のサーバーに侵入
３・某国へ・・・
＃戦争反対
Re:できた (スコア:1)
＃戦争反対には同感なのでID
Re:できた (スコア:1)
# あと、儲けた金が自動車の購入代金を上回らなければならないので ハードル高いかも
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re:つまり攻殻機動隊の (スコア:3, 参考になる)
って言うのと、今回のコンテストでのプログラムは違うっぽいなぁ。
確実に正しい株価と現在の株価に乖離が発生していることが数式等によって証明出来なければ、自動売買なんて出来ませんね。
あと、株価だけ見ててはダメですね。
自動売買にしたときについてくるのが流動性リスクなんで、LTCMが破綻した時もそうですが、実際に売りたいときに売れない、買いたいときに買えないという状況が発生するリスクも勘案した上でプログラムを作るのはものすごく難しそう。
Re:つまり攻殻機動隊の (スコア:2, 参考になる)
オプションや先物商品が市場でやりとりされる際、需給等で原資産とオプション・先物商品の価値に乖離があっても、最終的に原資産からどうやって価格付けされているのかというのがポイントとなるため、何れ元のサヤ(原資産から算出されたオプション・先物商品の価格)に収まるという現象が起きることが多いです。
見やすいとこで行くと日経225種と日経先物の日々の動き～SQまでがまさにそれです。
株式もリスクが限定されているという意味で一種のオプションとして見立てると、原資産を何に置くかで見方が変わる(正しい株価かも？っていうのが算出出来る)かもしれません。(株式は企業が整理されない限り、原資産に対する権利行使は行えないという意味で、普通のオプションとは違いますけど)
一般的には、業種別におけるPERの値とかが多いかもしれませんけど、別の視点から見るとまた違ったものが見えてくると思います。
ただ、いずれにしても100%正しいものというのは無理でしょうね。