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8920 story

株式売買で儲けるロボットを創れ! 189

ストーリー by GetSet
全自動資本主義 部門より

keis 曰く、 "9月15日、カブロボ・コンテスト実行委員会はカブロボ・コンテストの開催を発表した。このイベント、要は株の売買で儲けるプログラムをJavaで作り、コンテスト期間(2005年1月24日から2月25日)中にどれだけの利益を上げられるかを競うもの。上位入賞者には上げた利益に応じて賞金が振舞われる。(参考:協賛・後援などの運営者情報
プログラムや株はちょっと…という人も、主催者側で用意した15の質問に答えるだけで簡単に参加できる、というお手軽さ。プレコンテストの締切が10月15日なのにもかかわらず、公式サイトの情報がいまいち不足気味な気もするが、多くの参加者で盛り上がることを期待したい。
ちなみに今回、運用期間が一ヶ月と短いので、どちらかというと運の要素が大きくなりそうだ。もっとも結果だけでなくアルゴリズムに対する賞も設定されているので、コダワリの作品をもっともらしい解説と共に参加させてみるのも面白いかも知れない。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 現時点でアクセスできネェ…

    ここで、株落として大丈夫か?
    --

    /* Kachou Utumi
    I'm Not Rich... */
  • by hurryrabbit (23829) on 2004年09月16日 11時10分 (#623124)
    機関投資家の方も参加してくれませんかね?
    ロボットと人間の間にどれだけ能力差があるかを見せてほしい

    #負けたらその人の存在意義が問われそうだがw
  • これはチャンスですね (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Inetpub (20077) on 2004年09月16日 11時17分 (#623129)
    IBMや野村総研へ就職活動をしている方は
    ロボのソースコードに求職メッセージを埋めておくといいかも。
  • >3.禁止事項
    >原則として以下のようなコードは禁止とさせて頂きます。
    >1 ネットーワークを使ってコンテスト環境外と通信をするもの

    確かに外部からのコントロールが出来ないようにすることは
    必要だけど、ニュースサイトを読んで会社名で検索かけて
    ヒットしたら悪そうなニュースなら放流、よさげなニュースなら
    買うなんていうAI搭載のボットは作れないわけですか。

    単に株価関連情報だけしか見れないのなら、デイトレーダーのように
    10秒間隔くらいで株価拾って上昇率・下落率を判断して分単位で
    売買して小金を稼いでいくタイプのほうがよさそう。
  • 仮想市場 (スコア:2, 興味深い)

    by cloudy (1160) on 2004年09月16日 11時51分 (#623156)
    本当に株を売買するわけじゃないですよね。 自明と思ったのか、主催者はそのことを明記していませんが。

    いくら買いや売りを行なってもリアルの市場に影響を与えないわけで、その点がコンピュータサイエンスの実験としては面白くない。

    むしろ、リアルの株価にはこだわらず、参加者間で仮想取引させることにし、 プログラムの挙動が株価に影響を与え、その結果を見て また次の手を考えるアルゴリズムを競わせるほうが面白かったと思います。

    • 単純に考えて、ロボット毎に投資信託を公募して資金を集め、これをロボットに売買させれば実証実験ができそうな気がするんですが。たかが1000万円ですよね? 投信としては決して大規模ではないはずです。

      仮想取引は一見魅力的ですが、設定が下手だとtoy systemで終わる恐れがあります。特に、ロボット以外の市場参加者の資金力を再現できないと、実用に耐えるシステムにはなりません。もっとも、現状の設定で、銘柄選択基準が曖昧(市場参加者としてはむしろ大型株か仕手株かという方が気になる)、先物やオプションなどを用いたリスクヘッジができないなど、すでにオモチャのような気もするのですが。

      親コメント
  • by simon (1336) on 2004年09月16日 12時23分 (#623173)
    マーク・トウェインもこう言っています。

    『10月。これは株に手を出すには危険な月だ。
     そのほか危険な月は、7月と1月と9月と4月と11月と5月と3月と6月と2月と8月、
     それになんといっても12月だ』

    そしてこうも。

    『人生にはニ回だけ投資してはいけない時期がある。
     一つはその余裕がないとき。一つはその余裕があるとき』

    ・・・でもトウェイン先生、それってベル株に投資しそこなって大もうけをフイにしたことと関係あったりします?
  • ・株の数
    ・買うタイミング
    ・売るタイミング

    の組み合わせをいっぱい作って、パターンごとにロボットを登録するスクリプトを書く。
    これでどれかはきっと優勝賞金はいただきだ!!
    --
    /* close the world, open the text */
  • テクニカルじゃあ (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2004年09月16日 10時50分 (#623115)
    >運の要素が大きくなりそうだ。

    テクニカルって、ほとんどオカルトの世界。
    100%運でしょう。
  • by take0m (4948) on 2004年09月16日 10時57分 (#623118) 日記
    賞金が安いなぁ・・・
    • Re:内容の割に (スコア:4, すばらしい洞察)

      by Ryo.F (3896) on 2004年09月16日 11時18分 (#623130) 日記
      本当に株で儲かるプログラムを書けるなら、コンテストの賞金なんて少なくても問題なし。
      …というか、コンテストになんか出してやるもんか。
      #「パチンコ必勝法売ります」の会社みたいなもんだ(違)。
      親コメント
  • by koduckin (15749) on 2004年09月16日 11時21分 (#623133)
    同じアルゴリズムを備えたロボットだらけになったら、市場はどうなるのでしょう?

    # 暴走してバブル?
    • Re:conflict...? (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2004年09月16日 12時47分 (#623189)
      >同じアルゴリズムを備えたロボットだらけになったら、市場はどうなるのでしょう?

      こういう問題を考える際によく忘れられている事実は、
      「売り手と買い手がいなければ取引は成立しない」という
      小学校高学年でも落ち着いて考えればわかる簡単なことです。

      つまり、同じアルゴリズムを備えたロボットばかりになった場合、
      売り・買いの同じ注文しか発生しないため、取引は発生せず、
      市場は動かない、ということになります。

      同じアルゴリズムを備えたロボットが大多数を占めていた場合、
      アルゴリズムが適正値と判断する価格
      (つまり、売り・買い・何もしない・という判断の閾値)
      まで、ロボの集団が鬼のような資金で買い上がる・売り下がるため、
      閾値で停止することになります。
      所詮は不公平に投票権が割り振られた美人投票ですから、
      金があるものの判断は絶対です。
      親コメント
      • by koduckin (15749) on 2004年09月16日 13時14分 (#623202)
        > 「売り手と買い手がいなければ取引は成立しない」という
        そうですね。忘れていました。

        > 取引は発生せず、市場は動かない、ということになります。
        ロボと市場システム(引合と価格付けのルール・エンジン)との間でフィードバック・ループを形成すると思うのですが、その場合「取引が発生せず停止する」(=収束する)こともあるでしょうけど、一定のリズムで猛烈に上がったり下がったりする(=発振する)、ということはないんでしょうか?

        また、ロボだけで占める市場システムでも複雑系でありえるのか、ということも興味があったりします。

        # 株式しろーと
        親コメント
    • Re:conflict...? (スコア:2, 興味深い)

      by mizna (8774) on 2004年09月16日 12時58分 (#623194) 日記
      「囚人のジレンマ」で、悪いほうへと向かうかと…

      って、こういう解釈であってます?
      --
      "Stupid risks are what make life worth living!" -- Homer Simpson
      親コメント
    • 現在でも株の売買にはプログラムが使われていますよね。 全て自動でオートというやり方は規制できてもソフトではじき出した結果を人間が手動で売り買いというやり方までは規制できないかと。
      --
      text://zeroxone
      親コメント
    • Re:conflict...? (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2004年09月16日 12時05分 (#623167)
      ブラックマンデーの原因として自動売買プログラム原因説が唱えられた事があります。もっとも、真偽は不明ですが。
      親コメント
      • Re:conflict...? (スコア:5, 参考になる)

        by von_yosukeyan (3718) on 2004年09月16日 16時33分 (#623291) ホームページ 日記
        原因ではないですけど、拡大する要因となったと言われていますね。当時問題になった自動売買システムは、ポートフォリオ・インシュアランス運用とか、VaR法、またはダイナミック・ヘッジング法といったりします

        現在保有している株式のポートフォリオが、将来株価の下落による損失を蒙ることを防ぐことを目的としたもので、最大損失予測(VaR)を計算して(一定の閾値を超えて)下落しそうになったら売りをかける、という運用方法です。効率的市場仮説信者の経済学者が考えた理論で、年金の運用などで使われています

        問題は、下落しそうなときに現物の売りをかけても、下落時には買い手がいないのが問題で、株式先物か株式オプションの売りをかける、というヘッジ運用が当時盛んに運用されていました。1987年の大暴落のとき、NYSEの現物の下落にポートフォリオ・インシュアランスはいつものようにS&P500先物の売りの反応を出しましたが、株価の下落があまりに激しかったために、本来現物(S&P500指数)と先物の価格差は一定範囲に収まるのですが、暴落状態にあった現物が反応せず先物が一方的に下落するという状況になりました

        また攻撃的なトレーダーがポートフォリオ・インシュアランスの動きを予測して、やはり株式先物に売りをだした結果、先物は一層下落し、本来なら割安になった現物株に買いが入りそうなものですが、先物に吊られて現物も買いが入らない流動性枯渇の状態になってしまった、というものです。当然、こういうポートフォリオ・インシュアランスを適用した自動売買システムを使ったファンドは大損失を出しました。現在は、この手の攻撃的ヘッジを使っているものはあまりなく、ポートフォリオの調整などに使われているくらいです

        問題は、VaRを算出する際に前提となる効率的市場仮説は、暴落のような極端に流動性が枯渇した状態を想定していない点です(これはLTCMが破綻したときにも問題になったけど)。仮装売買コンテストとか、今回のコンテストもあんまり流動性リスクのことを考えなくてもよさそうな感じですけど、実際にはあんまり使えそうもない気が
        親コメント
  • by ymd (16088) on 2004年09月16日 11時55分 (#623159) ホームページ 日記
    という映画を思い出しました。
    株の予想をするプログラムを走らせていたら216桁の数字が出てきて、それが実は世界の絶対解を得てしまう類の定数だったというやつ。
  • by ken3 (3270) on 2004年09月16日 12時37分 (#623182) ホームページ
    三洋証券は真っ先に破綻したわけだが…
  • インサイダー情報がばんばん引き出せるような お色気満載のロボットなら勝ちに行けるかなぁ……
    --
    -- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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