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お金

人工知能による自動化が進むゴールドマン・サックス、社員のエンジニア率が増える 109

ストーリー by hylom
人間は機械のお守りをして機械が稼ぐ 部門より

投資銀行ゴールドマン・サックスで、人工知能を使った自動トレードシステムの導入が進んでいるという。これによって、人間のトレーダーが人工知能に置き換えられることもあるようだ(GIGAZINEMIT Technology Review)。

ゴールドマンサックスは2008年頃から人工知能を運用に導入しており、日本でも人工知能が運用する公募投資信託を提供する(日経新聞)。この人工知能システムは証券の市場価格の推移だけでなく、ニュースやアナリストによるレポートなども分析して企業の収益性や株価を判断するという。

こうした人工知能技術の導入により、かつては600人のトレーダーがいた同社のニューヨーク本社には、現在ではトレーダーは2人しかいないという。いっぽうで社員のエンジニア率は増え、現在では同社社員の3分の1がエンジニアだそうだ。

  • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 14時10分 (#3158940)

    ベンチマークに勝てないレベルの投信を高い手数料で売りつけていた。

    ここに返信
    • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 14時47分 (#3158973)

      元コメとは関係ないけど、日本だとエンジニアの評価と扱いがひどいので、
      そもそも自社に優秀なエンジニアを抱える(テック系以外の)企業って少なそう。

      どっかのSIがAIシステム提案してきて、金だけ莫大にかかりほとんど使い物にならないというケースの方が多そう。

      • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 16時03分 (#3159027)

        そりゃ優秀なエンジニアは少ないので自社に抱える企業も少ないでしょうな。

      • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 19時49分 (#3159171)

        自社に(優秀な)エンジニアを抱えるテック系の企業も少なそう。

        そもそも抱える気ないもんな。

      • by Anonymous Coward

        HFT周りのトラブルでエンジニアが一斉退職したのはゴールドマンサックスではなかったっけ?
        HFTで上げてる利益は膨大なのにエンジニアの給料は良くて2000万で
        ボタン操作(ほぼ自動化されてる)するだけのトレーダーは数十億だとか何とか。

        #うろ覚え

        • by Anonymous Coward

          何言ってんだ。

          そのアイディアを考えてエンジニアにやらせてる人が
          数十億とってるんだよ。
          言われたことをやってりゃ2000万円もらえるんだから
          エンジニアも十分幸せだよ。
          日本のメーカーにいたらせいぜい1000万くらいだろ。

      • by Anonymous Coward

        優秀な左翼を抱えてる証券会社はあったみたいですけどねぇ....

    • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 15時14分 (#3158994)

      日本に限らずとも、
      ベンチマークたる株式指標(TOPIXとか日経225とかS&P500とか)というか市場平均とかに
      長期的に勝てるような(アクティブ型)投資信託がごくわずかだってのは、
      「ウォール街のランダム・ウォーカー」(バートン・マルキール)からこっち有名な話で
      それゆえに現在でいうパッシブ型投資信託のETFみたいのが生まれたわけで、
      小泉政権当時にETF買えば儲かるよと言っちゃった竹中平蔵の気持ちはよくわかる。
      #主語?知らん

      • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 19時13分 (#3159159)

        「ごくわずか」って本当?
        伝言ゲームな気がする。

        聞いた中で一番無難なやつは「半分以下」。

        • by flight (47887) on 2017年02月10日 21時25分 (#3159209)

          1年単位でみると半分くらいのファンドがベンチマークに勝っている年も結構ある
          長期的には手数料が響いてきてベンチマークに勝てるファンドはどんどん減っていく

          2016年から過去5年の米株のパフォーマンスを見るとアクティブファンドのうち87-97%がベンチマークに負けている。
          期間を変えるともう少し善戦することもあるけど半分はまず超えない
          > Over the five-year period, 91.91% of large-cap managers, 87.87% of mid-cap managers, and 97.58% of small-cap managers lagged their respective benchmarks.

      • by nanndesuka (36813) on 2017年02月11日 11時30分 (#3159398)

        日経225がベンチマークというのはちょっと・・・

    • by Anonymous Coward

      日本の証券会社が
      がぬけてた

      • by Anonymous Coward

        勝るとも劣らないのが銀行が売ってる投信

  • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 14時20分 (#3158949)

    AI同士が取引し合う市場ってどうなの?経済学の人はそれでいいの?

    ここに返信
    • by qem_morioka (30932) on 2017年02月10日 14時56分 (#3158980) 日記

      神の見えざる手を、自ら創り出しているんです。

    • by Anonymous Coward

      今まで通りイナゴが餌食になるだけよ

    • by Anonymous Coward

      AIはつかいっぱにすぎないよ。
      人間のエージェントがAIのエージェントになっただけで、
      投資家は投資家でしょ。

      AIは高速で意に反した取引をすることがある?
      そんなの遅いだけで人間のエージェントだってするがね。

      • by Anonymous Coward

        バグや外部からのクラックで、人が気づく間もなくミリセコンドで何百億ドルもの損失を出して破たん、
        周りも巻き込んで…なんて事件がいずれ起きるだろうな。

    • by Anonymous Coward

      経済学者はそれではよくないと思うかもしれません。少なくとも経済学者はそっちのほうが儲かるならそうなるでしょうねって言う。

      • by Anonymous Coward

        経済学なんて情報科学の一部でしかないんじゃないの?

        • by Anonymous Coward

          経済学はエセ科学 [biz-journal.jp]なので、当然情報科学の一部ではない。

          • by Anonymous Coward

            >ノーベル経済学賞は「ノーベル賞」ではなかった!人類に貢献せず、経済的混乱の要因に
            >しかしこの経済学者たちのおかげで労働者の生活が楽になったとか、株や土地の資産バブルを防ぐことができたとか、貧困を減らすことができたとかいう話は聞いたことがない。

            経済学が虚構であるなら経済的概念である「経済的混乱」、「バブル」、「貧困」もまた虚構だろう。

            • by Anonymous Coward

              概念は定義できても、経済学に基づく理論とかでそういったことを予測したりできてるわけじゃないでしょ。
              経済学者なんて当たり前のことか適当なこと言ってるだけじゃんか。

              • by Anonymous Coward

                数学や物理の学者もある意味当たり前のことを言っているだけのような。

              • by Anonymous Coward

                経済学者は当たり前のことは言ってないよ。言うことが当たらないんだからw

                科学じゃないというのは、理論が検証可能じゃないし予言も当たらないから。

              • Re:神の手? (スコア:2, おもしろおかしい)

                by Anonymous Coward on 2017年02月11日 2時32分 (#3159298)

                まあちょっとそれは言い過ぎで。むしろペテンレベルでもすがらざるを得ないというか。

                例えばスラドでいつも白熱するブラック労働関係の話ですが、
                これを「より多くの労働市場参加者に満足を与えるためにはどうすればよいか」と変換すると
                ミクロ経済学上の市場の失敗問題とこれを補正する制度設計の話としてとらえること「も」できます。
                そしてこれがそれなりに難題であるのは、「じゃあどうすりゃいいんだ」という話になったときの
                スラドの議論の堂々巡り度合いを見ていてもおわかりになると思います。
                実はやってみないとわからない(そこまでひどくはないか、でも副作用は予測不能だったり)。
                「やってみないとどこから問題が出てくるかわからんなどというレベルでは科学ではない。
                予測性を欠いているではないか。ペテンレベルだ」という批判はそのとおりなのですが、
                でも手をこまねいて何もしないというのは最悪手でしょう。よりましであろうペテンに賭けるべきです。

                # これは経済学に限った話ではない とくにマクロ事象(マクロ経済ではない)を扱う応用科学技術方面
                ## 竹中氏は御託宣だけでなく本人の人格もペテンレベルだった

    • by Anonymous Coward

      すでにアルゴ同士の戦いにしか見えませんよ…

    • by Anonymous Coward

      株式市場にAIを12体捧げると、神が降臨するんです!!

  • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 14時35分 (#3158961)

    ゴールドマンサックスの人工知能が出した経済予測やレポートで世界経済が動くのなら、
    もうそれはすでに世界の一部がコンピューターに支配されてると同義だよね。

    ここに返信
  • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 14時45分 (#3158971)

    パチンコ台のノブにマッチ棒やプルタブを差し込んで、ぼーっとしているおっさん達の光景を思い出した。

    ここに返信
    • by Anonymous Coward

      彼らは夢の世界に浸っているんですよ。そっとしておいてあげてください。それが思いやりというものです。
       
      // 我社ではそんな思いやり支援ツールとして自爆スイッチを販売しています。
      // 冗談です。いや本当に冗談ですから。ご注文の際には第三者の同意書が必要です。

    • by Anonymous Coward

      あいつらに株でもやらせた方がええん違うか

      • by Anonymous Coward

        多分それはうまくいかない。分かってない奴に株やらせるとすぐにすってしまう。

        • by Anonymous Coward

          (そこが、いいんじゃないか)

  • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 15時27分 (#3159011)

    トレーだが(600人から2人)減った理由は、人工知能うんぬんではなくて、コンピュータによるアルゴリズムトレード・high frequency tradingでないと速さが追いつかないから、だったりしませんかね。

    ここに返信
    • by Anonymous Coward on 2017年02月11日 3時56分 (#3159306)

      まず、600人が2人に減ったってのは、絶対ウソ。何かが間違ってる。

      それはそうとして、エグゼキューショントレーダーと呼ばれてた人たちはここ10年くらいで職を失ってる。
      客(機関投資家)のトレーダーから注文を受けるのがセールストレーダー。で、セールストレーダーが受けた注文のうちでめんどくさくない客の注文をまとめて取引所で執行してたのがエグゼキューショントレーダー。この人たちはアルゴに取って代わられてクビになった。もうそんなの置いてない証券会社が多い。
      セールストレーダーを介さずにアルゴに注文を投げたり直接取引所に発注したりっていう投資家ものも増えて、セールストレーダーもそんなにたくさんはいらなくなってきてはいる。でも2人ってのは絶対にウソ。

    • by Anonymous Coward

      どこで嘘が混じったのか知らないが、本社にトレーダーが二人なわけないだろ。
      俺の知り合いだけでももっといるわ。

      • Re:トレーダー削減の理由 (スコア:4, おもしろおかしい)

        by m_nukazawa (46323) on 2017年02月11日 9時32分 (#3159355) ホームページ 日記

        ...と、その場では書いていたのだが、ふと気づいてみれば、トレーダーをしているはずの知り合い達とはしばらく連絡を取り合っていない。
        LINEに返事はないし、個人の電話をかけてみてもつながらない。要件を作って知り合いたちの務めるいくつかの証券会社に電話をかけてみたところ、どの証券会社も電話をたらい回しにされるか機械音声に留守だと言われるだけで、ひとりも人間が出てこない。
        これはどういうことだ? まあいい。知り合いたちのなかに古い友人が一人いる。奴とは少し前までは会社に突然顔を出して、そのまま昼食をいっしょにする仲だったのだ。最近疎遠といっても、せいぜい少し嫌な顔をされるくらいで、邪険にはされないだろう。
        昼食に立った時、なぜか俺は会社のPCでスラドを立ち上げ、日記を開いて以下の文言をタイプしていた。
        「最近の自動取引の動向が知りたい。今から、トレーダーの友人の会社に、雑談ついでに昼食を誘いに行こうと思う」
        その時気づくべきだった。俺がスラドに日記を書き残したのは、その時既に、嫌な予感を感じていたからだったということに。

        // 日記でやれ

      • by Anonymous Coward

        > お客さま(投資家)と直接売買を行うディーラーの間に立ち、絶え間なく動く株価や債券の動向を把握し、売り時・買い時の情報をお客さまに提供したり、お客さまから売買注文を受けてディーラーに伝えたり、またファンドマネージャーの依頼を受けて自ら売買を執行することが、トレーダーのおもな役目です。

        デイトレーダーみたいな人の話ではなく。
        つまり今まさにAIがやってることをするのがトレーダー。
        だからいらなくなった。

    • by Anonymous Coward

      そういうのもあるだろうけど、日経の記事だとファンダメンタル分析までできるようになってるみたいだから、そういうのに左右されない中長期の取引も機械化されてるっぽい。

    • by Anonymous Coward

      早ければいい、と言うものではないと思います。

      // 「あなた、早いのね」は誉め言葉ではない。

      • by Anonymous Coward

        株屋の間じゃ、速飯速糞は芸のうちっていうんだよ。
        速いのが大事なの。

      • by Anonymous Coward

        一貫性も大事。しかし、どちらも人間の得意な仕事ではない。

  • by Anonymous Coward on 2017年02月10日 16時36分 (#3159055)

    レバレッジをどれくらい掛けたら地球丸ごと買える?

    ここに返信
    • by Anonymous Coward

      切手と、猫娘との千年の記憶をあげよう

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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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