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お金

野村HD、三菱UFJ証券、みずほFGが数百から数千億規模の損害。アルケゴスショックで世界的騒動に 82

ストーリー by nagazou
やばそう 部門より
アルケゴス・キャピタル・マネジメントという運用会社が破綻したことで、野村ホールディングスや三菱UFJ証券ホールディングス、さらに新たな報道ではみずほフィナンシャルグループでも多額の損失を出す可能性が高まっている。損失額は野村ホールディングスが約20億ドル(約2200億円)、三菱UFJ証券ホールディングスが3億ドル(約330億円)、みずほFGに関しては日本円換算で100億円規模の損失が出るのではと報じられている(Bloomberg東洋経済Reuters東洋経済その2Yahoo!ニュース日経新聞Bloombergその2)。

アルケゴス・キャピタル・マネジメントは、ビル・フアン氏によるファミリーオフィスと呼ばれる運用資金会社。同社はビル・フアン氏の50億から100億ドル以上とも言われる個人資産を用いてデリバティブ(金融派生商品)を扱っていたと報じられている。取引所外で取引されるデリバティブを扱っていたことから情報開示が行われていなかった。同社はこのデリバティブを証拠金の何倍もの取引ができる差金決済取引(CFD)という手法を使って取引していた。CFDに関しても持ち高を開示しないですむことから表面化しにくかったようだ。なおタレコミによると、ウィキペディアのトレード損失一覧記事で世界記録更新しているようだ。

あるAnonymous Coward 曰く、

まだ最終的な金額は確定してないが、ウィキペディアのトレード損失一覧記事で世界記録更新
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trading_losses

  • 検証できない(黙ってたら分からない)とこに2200億円も投資できる野村ホールディングスはアタマオカシイ。

    ここに返信
  • by Anonymous Coward on 2021年04月02日 18時20分 (#4005688)

    「だから日本国債を買っておけと言ったのに」

    ここに返信
    • by Anonymous Coward

      日本国債なんて、5年債でも利回りマイナスだから買ったら損するわ。
      30年債でも利回り1%にもならんから買う価値はない。

      • by Anonymous Coward

        インフレ・デフレと比較したほうがええな。

        まあ、オレも債権は買わんけど。

        • by Anonymous Coward

          利回りマイナスなら現金のまま置いといたほうがいい。

          • by Anonymous Coward

            いくら国債を発行しても破綻することは絶対にないというのは、裏を返せば国債を買ったら絶対に損をするということ

          • by Anonymous Coward

            30年保管するのもコストかかるよ~

            • by Anonymous Coward

              まさか、札束を金庫で保管すると思ってる。。?
              昭和じゃあるまいし。

              • by Anonymous Coward

                金庫の代わりに日銀口座で保管する
                なお日銀口座は一定以上の金額を預けるとマイナス金利となる

      • by Anonymous Coward

        ヒント:為替、金余り

      • by Anonymous Coward

        え、10年ものいっぱい買っちゃったよ

    • by Anonymous Coward

      日銀は「民間は国債買うな、市中に金を回せ」の立場だと思うが。

    • by Anonymous Coward

      お前が買い占めるから銀行が買えないんだろうが笑

      いい加減に日銀というか黒田は民間の資金運用手段を奪ってる自覚を持ったほうがいい。
      それでも利益を出さなきゃいけないので保険会社は詐欺商品作るし銀行はそれを売って手数料
      稼ぎするし、マイナス金利以降は金融機関のモラルハザードの質が変わってる。
      しまいには海外のハイリスク商品に手を出して大損と。(これはマイナス金利以前にもあったが)

      • by Anonymous Coward

        財政出動せずに金融政策のみにたよるからこうなるんだよ
        財政出動して広くお金を回せばデフレは解消する
        ・農業補助金導入
        ・地方の公共事業大幅増加
        ・介護労働者の給料増加
        これやって、多くの庶民にお金をばら撒けばいい

        昭和型公共事業は全国の庶民にお金がまわった
        平成型公共事業は、東京の一部の政商に集中的に金がまわりそれ以外にあまり波及しない

        • by Anonymous Coward

          ただ昭和型公共投資にも問題があって、
          ・斜陽産業を補助金で生きながらえさせる(将来を考えたら完全な捨て金)
          ・用途がないハコモノを作る(原野に高規格道路を整備する等)
          ・耐用年数が来てないハコモノを壊して作り直す(年度末の道路掘り返し等)
          こんなこと繰り返して巨額債務を作ってしまった。

          その昭和型公共投資を成長産業でやったのが中国で、世界一の急成長を遂げることになった。
          どう見ても戦後日本に範をとってる社会主義政策なのに、本家本元はこのザマとか泣けてくる。

          • by Anonymous Coward

            それだったら昭和型が正しくて平成型が間違ってたってことになるわな。
            あらゆるものがものすごいスピードで退化してるんだよ、この国では。
            普通に考えれば元来た道を戻れば今より良くなると思うが。

            • by Anonymous Coward

              昭和型に問題があったからこその平成型なんじゃね
              さりとて平成型も害は大きかったとは言え

              • by Anonymous Coward

                昭和型は、マスコミが大都市部住民の嫉妬心を焚きつけて叩いてたが、
                平成型に移行したら結果的に大都市部住民も大損した

                地方の経済・雇用が壊滅して、大都市部は雇用こそ(選ばなければ)あるが給与水準が大幅に下がった

                昭和型は、黒字企業や高所得者から税金をとって庶民に分配、
                平成型は、庶民から税金や社会保険料をとって政商(医師・病院・薬含む)に分配

          • by Anonymous Coward

            年度末の道路掘り返しは、
            ・災害や突発的な支出に備えて予備のお金を持っとかないといけない
            ・年度内に使い切らないといけない
            この2つの条件があるから必然的に起こるんだよ

            制度がわるいのを現場で工夫してやりくりしてるからおこる現象
            制度を変えれば必要なくなる

  • by Anonymous Coward on 2021年04月02日 18時29分 (#4005690)

    なんで日本の会社ばかり名前上げとんねん。

    ここに返信
    • 日本のニュースだから。
      中華人民共和国の銀行が損失出し経って日本じゃほぼ報道しないだろ?

      • by Anonymous Coward on 2021年04月02日 19時56分 (#4005742)

        クレディスイス損失は30億~40億ドル(約3300億~4400億円)と推定されている英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)電子版は関係筋の話として伝えた。 ベレンベルクのアナリストらは30億スイス・フラン(約3500億円)程度と推計。グリーンシル関連は5億フラン程度と見積もっている

        ゴールドマン・サックス・グループやモルガン・スタンレーなどの銀行は、アルケゴスがレバレッジを使って積み上げた巨額のポジションを強制的に売却したようである。レバレッジを効かせた大規模な賭けが外れるとマージンコール(追加証拠金の要求)がかかり、ヘッジファンドなどの投資家は損失をカバーするための追加担保として現金か証券を差し入れなければならない。しかし、担保が差し出せなかったため強制的にポジションが清算されることになり、影響が広がった(30日付ブルームバーグ)。

    • by Anonymous Coward

      アメリカの会社は上手くやったのに、日本は逃げ遅れたとか?
      判断の遅れ?情報の遅れ?

      • by Anonymous Coward on 2021年04月02日 20時20分 (#4005756)

        ゴールドマンサックスやモルガンスタンレーも含め話し合いで何とかしようとした日本とクレディスイス。
        話し合いに合意せず、売却を行ったゴールドマンサックスとモルガンスタンレー。

        判断や情報の遅れというより、文化の違いかな。。

        • by Anonymous Coward

          それが文化の違いであるかもしれないが、一般的な感覚で言えば、馬鹿正直かずる賢いか、という違いかもしれない。
          知らんけど。

        • by Anonymous Coward

          ポジションが大きすぎて潰せないし、当事者の韓国人は過去の実績があって追証しなくてもすぐに持ち直す可能性があったからな。
          マウントゴックスみたいに全額返金で何もなしってこともあり得るよ今回の件は。

          • by Anonymous Coward

            決済しないで塩漬けしてればそうだけど、もう決済されちゃったから損失確定だよ今回の件は。

            っていうか、塩漬けで戻すのは「運が良かった」でしかないから、2000億円の損害が生じるかを運任せにするなんてやったら経営者クビでしょ。

      • by Anonymous Coward

        ちえおくr(y

  • by Anonymous Coward on 2021年04月02日 19時11分 (#4005722)

    なの?

    ここに返信
    • by Anonymous Coward on 2021年04月02日 19時36分 (#4005732)

      いえ、全然。
      リーマンショックはその前のサブプライム問題もあいまって「誰が過大評価されてる債権を持っているのかわからない」状況だったため、売りが売りを呼ぶ信用収縮が発生しました
      しかし今回はファミリーオフィスに与信枠を与えた銀行・投資銀行が大損するというのが見えています

      仮に銀行・投資銀行が本件で2~3件破綻するような事にでもならない限り、リーマン再来にはならないでしょう

    • by Anonymous Coward on 2021年04月02日 22時25分 (#4005820)

      全然違う。3月の月末で終わった話です。

      私は本件で100万損しました。マネーゲームだから仕方ない。本件はその程度のニュース。それだけです。

    • by Anonymous Coward on 2021年04月02日 19時51分 (#4005740)

      金額が大きいだけで、結局は個人の投資損失なので金融システム全体には影響無さそう。
      オプション取引で損失出した反対側には、同じだけ儲けた人がいるわけで。

      信用収縮で市場からお金が消えたリーマンショックとは違う。

      • by Anonymous Coward

        >オプション取引で損失出した反対側には、同じだけ儲けた人がいるわけで。

        儲けがすごいね

      • by Anonymous Coward

        ショートもロングも完全同数しかいない完全オプション取引ならともかく、
        世間のほとんどの投資は、ロング>>>ショートで、ロングが圧倒的に多い

        • by Anonymous Coward

          人数の問題じゃなく金額の問題だよ。
          今回の件でお金は消えたりしないし、損した金額の合計と同じだけ別の場所で資産が増えてる。

          • by Anonymous Coward

            現金以外の有価証券の価格や含み益、借金も資産なんだよ
            信用創造機能を無視してる

        • by Anonymous Coward

          片方だけ多いのは取引してないって言ってるようなものなんで、詐欺ですよそれ。

    • by Anonymous Coward

      人口が増えすぎたので不景気にして減らそう

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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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