WASSHOIの日記： アービトラージの最適点

ＧＳが0.03秒価格情報を早くもらってたとかなんとかで話題になった。0.03=30ミリ秒といえば、東京-大阪間のネットワークラグぐらいある。これは結構でかい。

思考実験をしたことがあるが、Ａ証券市場とＢ証券市場があったとして、アービトラージをするのに最適な地点はＡとＢを直線で結んだ中点だ。（これにネットワークや地球の丸さなどの要素がからむから実際は中点よりちょっとずれる。）大阪と東京なら名古屋ぐらいだろうか。

全市場が２４時間開くようになったら、たとえばＮＹとＴＯＫＹＯの中点の土地価が高騰するかもね。（もしかすると公海上だったりして国際的なレギュレーションがはいるかもしれないが）。それともＰ２Ｐみたいになって、見かけ上の調整された価格が各人からみえて、地理的に時間も連続した相対取引みたいになるんだろうか。

そのうち、himaginaryさんの宇宙経済学（？）がモデルに組み込まれたりして、取引が成されたりするかもしれない。自転速度や重力の強さも地球上で相当違うわけだし、地球上での時間の進み方も違うだろうから。http://d.hatena.ne.jp/himaginary/20090109/krugman_interstellar