「Rで統計はじめませんか」記事へのコメント

やっぱりSAS

[saitoh (10803)]

以前計算センター的なところに勤務していたときに、「統計はSASで 処理しないと論文の信頼性が低いと見なされてしまうので、 他のソフトはだめ。絶対SASを買ってくれ」といわれて、SASを 入れていましたが。。。ほんとうのところはどうなの？識者の コメント求む。

Re:やっぱりSAS

[sakamoto (8009)]

私が昔関係があった某有名文系大学では、統計分析には 必ず有名なツールを使わないとまずかったようです。 出てきた結果の検証や誤差がどうなっているか聞こうとすると、 「SAS だから」などの答が返ってきました。 で、さらにまずいことに「SAS で

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Re:やっぱりSAS

[uxi (5376)]

>「ホワイトノイズからは任意の統計結果が得られる」という定理

AR(Auto-Regressive: 自己回帰)モデルの事でしょうか？

AR モデル:
x[k] = \sum_{i=1}^{n}a[i]x[k-i] + e[k]
# x 出力, a モデル係数, e 白色雑音, n モデル次数

ARモデルは ARMA(Auto-Regressive Moving Average: 自己回帰移動平均)モデルの入力を
ホワイトノイズとした場合に相当します。

ARMA モデル:
x[k] = \sum_{i=1}^{n}a[i]x[k-i] + \sum_{i=0}^{m}b[i]y[k-i]
# x 出力, y 入力, a,b モデル係数, n,m モデル次数

これらのモデルは、
信号が過去の信号から線形予測できると仮定したモデルです。

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uxi

Re:やっぱりSAS

[sakamoto (8009)]

そう、それです。 スラツキー・ユール効果というらしく、ノイズを含んでいるデータからは 意のままの波形を取り出せるそうです。
# 参考文献はアルベルト湯川「『超』勉強法『超』批判 Version 2」データハウス(1997) だ。

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